SAS®银行业风险管理

• 详情
• 资费
• 常见问题
• 点评
• 咨询
• 售后

产品益处

获取对全风险类型的全局视角

对所有业务线进行风险/回报属性的分析，并且测算出不同风险量度下的信贷组合风险，例如，在险价值、损失期望值、在险收益或在险流动性等。

支持创新并适配变化需求

通过持续的定制化模型、分析及报告，可以高度适配当下与未来不断变化的业务需求。同时，通过在完全透明与可审计环境中引入新的风险度量与模型，完美支持创新活动。

采用集成风险管理策略

通过采用符合所有数据、方法与适用性要求的集成风险管理策略，对企业内部不同用户类型进行关键风险信息的有效分配。

充分抓住机遇

信贷组合优化能力助您确立买进/卖出策略，获取具备更优风险回报特征的信贷组合。同时您能重置资本与风险能力，充分抓住当下与未来的业务机遇。

提炼、集成与验证所有必须风险数据

适用几乎所有来源的数据，包括市场数据供应商、信贷组合/贷款会计系统、交易抓取系统、清算系统等。

快捷的构建与运行速度

针对市场风险、信贷风险、AML与全行风险，预配置了模型、方法与报表，从而协助您获取快捷的构建与运行速度。

掌控并获取您的风险数据所有权
依托综合数据管理能力，得以掌控并获取更多的风险数据所有权。这意味着银行业专属的数据模型与预建数据管理流程。

降低所有权的总成本
作为端对端解决方案，可以涵盖包括数据管理与风险汇报等方方面面，SAS银行业风险管理服务协助您降低所有权的总成本。

功能特色：

风险数据管理

通过预配置数据流提供风险数据模型。
现有数据流可被定制为客户专属条件与数据质量控制的模式。例如：处理不良数据、未分类数据或不符合模型数据的规则。
协助用户从内外部资源中获取并整合历史数据，从而进行风险分析与汇报。
包含一种数据模型——SAS银行业细化数据存储库。该存储库可作为所有涉及制作风险数据库信息的单一来源。
依托自动化数据质量工具，消除或减少数据不一致性。
支持与第三方应用程序进行集成。
提供制作与修正接入、认证与授权等方面的用户安全能力。
提供审计功能，包括自动审计记录的制作与查询。

风险汇报

SAS存储流程允许用户配置自身的工作流程，并将日常与特殊化高级风险分析流程集成到优选环境下。
同时提供一系列预配置的报表与风险分析工作流程。
汇报架构包括针对所有应用程序组件的报表模板、OLAP模块与互动分析结果等。
SAS风险汇报存储库作为通用汇报数据模型，可支持企业风险度量的集成与汇报。同时亦可按照实体、业务单元、地理或其他任何用户自定义分类，作为分解度量方式。

资产负债管理

对传统资产负债表的工具与相关的（表外的）对冲进行评估，并融入了内嵌选项，例如：将预付款与取款行为视为信贷风险等。
利用基于（或不基于）风险收益差对资金转移率进行评估。例如信贷息差、流动性收益差、期权调整差额、资本成本与已分配间接费用。利用或不利用上述指标，均可测算经济价值。
对不同风险类型、压力测试与资金流动性风险建模、净利息收入及经济价值进行高级分析。
分析并制作最优化现金流模拟对冲。
测算巴塞尔III的流动性风险度量：流动性覆盖率、净稳定融资比率。
利用针对交易量、测算流动性对冲投资组合、“剃头”与回购行为的假设，测算流动性对冲组合的抵消平衡能力。
更高级的存款建模，完善了付款与盈余变化的独立列表。

信贷风险管理

在考虑到抵算与担保效应的情况下，对信贷敞口进行测算与压力测试。
进行潜在未来敞口的高级模拟。
利用高级信贷组合风险模型测算信贷组合度量。例如：测算模型以及简约型随机迁跃矩阵模型。
利用风险/回报度量，对信贷组合进行优化。

市场风险管理

评估复杂的市场工具，包括衍生品（例如：一揽子CDS/CDO，现金流利率上限/利率下限契约、股权交换、彩虹期权）。
利用一系列方法（例如：历史、协方差及蒙特卡罗模拟）进行压力测试，并测算VaR、期望损失值与其他风险度量。
对附加风险贡献的信贷组合风险进行分解，并分析与决定信贷组合损失有关的重要风险因素。
执行VaR模型的历史数据测试。
通过优化回报/风险度量来确定最优化的信贷组合。

全行风险管理

利用相关矩阵或边际风险分布的相关连系聚集，对合计风险进行测算。
依托市场与信贷风险因素的联合模拟，将不同风险类别的风险敏感度纳入考虑，进行自下而上的全行风险敞口测算。
基于资产负债表与表外项目的效应，测算基于风险的银行业绩。可提供样本经济资本测算。

我要咨询

售后提问